走得异常艰辛的量化之路

        今年回成都，无意中和老肖吃了个饭，聊了很多，无意中聊到了股票，币，早些年在股票上，我尝试过做量化，但没有赚到钱，由于当时过于自信，策略中用到了未来函数，也没有进行充分的测试，简单跑了个模拟盘，就真金白银投入全部积蓄上实盘，导致实盘交易出现巨额亏损，现在想想还是当时太年轻，太冲动，并且赚钱心太急。导致自己为这个冲动和错误买单。最多的时候50多万的本金，亏了30万。。并且其中有一部份钱还是贷款来的。后来我修复了程序员的问题后，再跑模拟盘，虽说也能有收益，但怎么跑都难以达到10%以上，并且由于股票的手续费限制，为了降低交易成本，每次交易至少要1万左右。。当时也很傻，甚至都没有考虑仓位的控制。想想自己那点钱，也交易不了几只股票。并且收益也不高，国内也不合法。交易所没有提供api接口，所以就放弃了。

        之后在很长一段时间内，都没有再做量化的想法。因为我觉得这条路走不通，于是把赚钱的希望转到了游戏上，3年时间，折腾了不少游戏。每次有个新想法都想立即去实现，自己业余时间几乎也全部投在了游戏上。但最终结果也不怎么样，经过几年时间的折腾，游戏开发的技术到是都有了。程序上完全能hold住。但美术视觉上的东西，我实在没有能力去解决。花钱太贵，风险太大，不花钱又达不到自己想要的效果，合伙人也找不到，极不靠谱。眼看自己离35这个年龄越来越近，上有老，下有小，老婆也没赚钱的能力。自己感觉到了前所未有的压力。在阿里也干得不爽，特别内卷，我这种性格内向的人也不适合呆里面，于是今年就辞职出来了。

        其实在回成都后，我入职的是一家游戏公司，钱虽然少了点，但人确实轻松不少，也少了很多压力。我觉得还是值的。但好景不长，刚上了5个月班，不到半年，公司就关闭成都的业务，成都同事集体找工作，我之前想的，这公司也不算小了，我在里面怎么也能混个2，3年吧，实在是人算不如天算，一夜之间就失业了，当时感觉像晴天霹雳，整个人都是蒙的，那一刻我更加深刻地意识到，程序员这个职业的辛酸，没干这个人羡慕你的这个工资，当你真正了解这个行业，这个职业后，你就会感觉到厌倦。刚回来的时候，我业务时间的工作重心依然在游戏上。也没有想到还要搞点其他的。因为其他的我也不会了。我当时的认知就是，我能利用我自身的优势就是编程。干了这么多年程序，又杂，各种技能还是要用起来的，这也是我相对其他程序员的优势。其他程序员大部份只会一门语言，要么只会前端，要么只会后端，我可能是极少数的程序员各种开发通吃的。前端，后端，客户端，这些年没少折腾。所以我觉得游戏对我来说唯一的门槛就是美术了。。我也想好了要做什么类型的游戏。我入职游戏公司就是为了积累这方面的经验。认识一些这方面的人脉，以图大业。当时也没想别的，也没想太多。直到和老肖的那次吃饭，改变了我的方向。

        人生有时候就是这么偶然，如果没有那次吃饭，我可能还一直在游戏上面挣扎，说实话，我也想不到别的赚钱的法子了。当时他就那么随口一说，叫我试试看，我说搞量化需要大资金，资金小了，搞不起来，他说他有，几百万还是能拿出来的。我当时其实也不是特别想弄。但吃了他一顿饭，而且他也说他有资金。我回家后，思想斗争了两还，还是决定试试看。为什么会思想斗争呢，因为当时我在做游戏。脑子里整天都是游戏，没想过要做别的。因为自己业余 时间有限，如果再去弄点别的，就没时间搞游戏了。所以当时对这个事情还是有点排斥。

自己想了两天，了解了一些币圈的基本知识，最重要的就是手续费，这个是量化交易非常重要的因素。有几点非常重要：

• 全球交易，不受哪个国家的政策影响
• 24*7持续交易，不受节假日影响，没有休市一说
• 交易没有最底数量限制，其实也有，不过相当低，相对于股票每手必须100股来说，相当于没有了
• 交易手续费低，且单笔没有最低手续费限制，这就相当有优势了，不像股票，万3的手续费，最少5元起步，还有印花税,所以交易成本这方面，还是比较低的
• 各大交易所都提供了交易api，通过api key可以直接调用，这个也是相当不错的，股票就相当麻烦。个人根本没有api可用。
• 没有复权一说，数据准确，有利于分析，股票由于有分红，合股的影响，会有复权这么个骚操作，这是最大的坑，很多新手不知道这个，就会死在这个上。别小看这个，这个对量化分析来说，影响相当大，也导致各种平台拿到的数据都不一样，你很难确定哪个数据是准确的，这对量化分析来说是致命的，极有可能你模拟盘跑出来效果极好，但实盘就挂，作为个人，没有专业的团队，也没有精力去核对和修正这些数据。

综上优势，我觉得这些特点，太他妈适合做量化交易了, 于是思考再三，决定放下手中的工作，投入到量化试试。其实刚开始也没抱多大的希望。

        刚开始的时候，我用股票的思维去做币的量化策略，调了几个参数，都没满意，要么就是能获得很高的收益，但同时带来的风险也是极其巨大的。一度陷入了绝望中，当时也就是看看结果，没有想到利用图表来辅助分析，后来为了让结果更利于理解分析，我加入了图表来辅助，刚开始是一个图，慢慢有了感觉，觉得加上图表分析后，直观很多，自己能一眼看出收益的好坏。但刚开始比较弱，用的是excel，做的图表，每次都要转换，非常麻烦，模拟一次策略，需要花很多时间，后来我就想，我可以把数据生成图表啊，然后就用上了自己的前端技能，每次生成的中间结果数据通过api提供给前端图表，效果非常好，不仅降低了负担，还提供了交互。查看也非常方便。有了这些技术手段后，我又增加了彩色日志，更多的指标，全方位去评价一个策略的好坏。通过这些手段，使得我寻找策略的效率大大提升。最终通过无次的尝试，我找到了还算可以的策略，保底也有100%的年化。心里非常开心。就打算用实盘小试一把。

        做实盘开发的时候，也是相当不容易，想得太天真了。我觉得做个行情查询，然后接平台的买，卖就行了。因为模拟盘基本也是这样的，但真正操作的时候，发现还不行，必须增加取消。还要能处理各种异常情况，要考虑的东西实在是太多了，原本计划一个星期搞定的接入，最后搞了差不多有3个月，中间是无数次的bug修复，策略优化和调整。每天观察实盘数据，天天思考，都能发现优化空间。发现了之后，又要重新去设计策略，计算指标，来验证这个优化是否可行。大多数时候是空欢喜一场，因为你觉得的优化其实并没有什么卵用，也有惊喜的时候，有时候觉得这个优化可能不怎么样，但实际上效果却非常好。这可能也有些运气的成份。别人只会看到你走出来的成功那条路，但只有你自己知道，你为了走出这条路，其实还走了99条失败的路，走到了悬崖边上。一步之遥，可能就会陷入万丈深渊。成功背后付出的艰辛只有自己知道。

        到今天实盘跑了也有一个多月了，大大小小的优化不说几百次，几十次肯定是有的，结果还算满意，跟模拟盘高度一致。我觉得我离财富自由不远了。现在找工作上班心态也不一样了，非常佛系。啥都无所谓了。

上天把机会只留给有准备的人